ausiris หน้าแรก     

ausiris ออสสิริส     

megaphone
- WWW.SETTRADE.COM -
- WWW.SETTRADE.COM -  SET INDEX  1,717.00  -7.47  -0.43%         Value  18,090.39  Mil.Baht         SET50 INDEX  1,099.22  -5.50  -0.50%         SET100 INDEX  2,473.58  -11.64  -0.47%         sSET INDEX  1,098.73  -1.93  -0.18%         SETHD INDEX  1,258.57  -6.33  -0.50%             AGRO  495.44  -0.27  -0.05%       AGRI  240.17  -2.68  -1.10%       FOOD  14,149.83  +3.68  +0.03%           CONSUMP  143.55  +0.08  +0.06%       FASHION  727.98  +2.14  +0.29%       HOME  39.65  -0.05  -0.13%       PERSON  562.92  -3.86  -0.68%           FINCIAL  199.05  -1.95  -0.97%       BANK  550.49  -4.88  -0.88%       FIN  3,230.84  -98.03  -2.94%       INSUR  13,903.16  +160.45  +1.17%           INDUS  144.97  +0.30  +0.21%       AUTO  557.64  +2.09  +0.38%       IMM  73.55  +0.82  +1.13%       PAPER  2,503.69  0.00  0.00%       PETRO  1,332.80  +2.49  +0.19%       PKG  4,360.95  -21.14  -0.48%       STEEL  49.46  +0.22  +0.45%           PROPCON  151.20  -0.57  -0.38%       CONMAT  13,084.15  +32.34  +0.25%       PROP  323.64  -3.42  -1.05%       PF&REIT  189.68  +0.55  +0.29%       CONS  125.17  -0.51  -0.41%           RESOURC  206.93  -1.18  -0.57%       ENERG  23,571.22  -135.05  -0.57%       MINE  22.22  -0.21  -0.94%           SERVICE  505.23  -1.09  -0.22%       COMM  40,976.57  -136.35  -0.33%       HELTH  5,716.93  -7.26  -0.13%       MEDIA  68.68  -0.15  -0.22%       PROF  272.81  -1.28  -0.47%       TOURISM  688.42  -0.41  -0.06%       TRANS  357.85  -0.53  -0.15%           TECH  185.68  -0.91  -0.49%       ETRON  2,134.23  +3.31  +0.16%       ICT  171.94  -1.03  -0.60%       TFEX       SET50 Index Futures       S50V17  -  -  -        S50X17  1,104.2  +1.3  1        S50Z17  1,104.3  -4.8  40,045        S50H18  1,104.8  -4.4  2,379        S50M18  1,102.5  -4.3  284        S50U18  1,099.3  -4.0  158      Sector Index Futures       BANKZ17  -  -  -        COMMZ17  -  -  -        ENERGZ17  -  -  -        FOODZ17  -  -  -        ICTZ17  -  -  -      Single Stock Futures       AAVZ17  6.49  -0.06  2,088        ADVANCZ17  200.00  -  438        AMATAZ17  21.88  -0.02  2        AOTZ17X  58.35  -0.05  2        APZ17  8.54  +0.04  257        BAZ17  18.60  -0.20  3        BANPUZ17  17.89  +0.02  2,208        BAYZ17  -  -  -        BBLZ17  194.53  -1.39  82        BCHZ17  16.50  -0.19  2        BCPZ17  42.80  -0.35  241        BDMSZ17  21.71  -0.05  509        BEAUTYZ17  16.50  -0.25  302        BECZ17  17.82  +0.07  225        BEMZ17  8.03  -0.07  414        BHZ17  -  -  70        BJCZ17  -  -  100        BLAZ17  38.98  +0.78  770        BLANDZ17  1.88  -0.01  430        BTSZ17  -  -  -        CBGZ17  98.21  +2.01  572        CENTELZ17  -  -  -        CHGZ17  -  -  100        CKZ17  27.89  -0.16  5        CKPZ17  4.13  -0.04  2,899        CPALLZ17  69.40  -1.00  125        CPFZ17  -  -  100        CPNZ17  79.21  -0.59  141        DELTAZ17  86.72  -0.18  1        DTACZ17  52.68  -0.72  383        EARTHZ17  -  -  -        EGCOZ17  -  -  -        EPGZ17  -  -  -        GLOBALZ17X  -  -  -        GLOWZ17X  -  -  -        GPSCZ17  57.28  +1.23  317        GUNKULZ17X  -  -  -        HANAZ17  46.71  +0.21  15        HMPROZ17  -  -  100        ICHIZ17  -  -  -        INTUCHZ17  59.80  -0.20  141        IRPCZ17  6.52  -  1,222        ITDZ17  4.21  -0.02  52        IVLZ17  45.00  +0.25  203        JASZ17  7.50  +0.11  673        KBANKZ17  216.55  +0.55  105        KCEZ17  96.00  +1.80  225        KKPZ17  -  -  200        KTBZ17  19.15  -0.29  1,293        KTCZ17  131.00  +1.50  158        LHZ17  10.65  -0.05  211        LPNZ17  -  -  -        MAJORZ17  -  -  -        MINTZ17  41.00  -0.10  118        MTLSZ17  37.48  -0.42  105        PLANBZ17  6.90  +0.04  101        PSHZ17  -  -  -        PTGZ17  -  -  100        PTTZ17  426.99  -4.38  120        PTTEPZ17  93.20  -0.45  101        PTTGCZ17  82.13  +0.43  87        QHZ17  -  -  -        RATCHZ17  55.72  -0.01  297        ROBINSZ17  70.21  -1.29  1        SZ17  -  -  -        SAMARTZ17  -  -  -        SAWADZ17X  64.45  -2.55  510        SCBZ17  150.00  -1.25  108        SCCZ17  499.00  -0.03  2        SIRIZ17  2.40  -0.02  76        SPALIZ17  24.31  +0.05  1        SPCGZ17  24.02  -0.31  486        STAZ17X  13.05  -0.30  135        STECZ17  -  -  200        STPIZ17  -  -  -        TASCOZ17  23.10  -0.20  108        TCAPZ17  -  -  100        THAIZ17  -  -  -        THCOMZ17  -  -  500        TISCOZ17  -  -  20        TMBZ17  2.52  -0.02  1,769        TOPZ17  -  -  -        TPIPLZ17  2.31  -  52        TRUEZ17  6.37  -0.04  1,546        TTAZ17  10.33  +0.16  688        TTCLZ17  -  -  300        TTWZ17  -  -  -        TUZ17  18.59  -0.41  201        TVOZ17  -  -  -        UNIQZ17  18.40  -0.09  901        VGIZ17  -  -  200        VNGZ17  12.17  -0.93  1,579        WHAZ17  3.82  -0.01  3,315      GF10 Futures       GF10V17  20,270  -50  4,558        GF10Z17  20,320  -70  4,932        GF10G18  20,370  -60  1,972      GF50 Futures       GFV17  20,270  -50  241        GFZ17  20,310  -70  165        GFG18  20,380  -60  144      GOLD-D       GDZ17  1,292.00  -3.03  789      USD Futures       USDV17  -  -  -        USDX17  -  -  -        USDZ17  33.09  -0.01  21        USDH18  33.09  -0.02  17      BB3 Futures       BB3Z17  -  -  -        BB3H18  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5Z17  -  -  -        TGB5H18  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3V17  -  -  -        RSS3X17  -  -  -        RSS3Z17  -  -  -        RSS3F18  -  -  -        RSS3G18  -  -  -        RSS3H18  -  -  -        RSS3J18  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DV17  -  -  -        RSS3DX17  -  -  -        RSS3DZ17  -  -  -        RSS3DF18  -  -  -        RSS3DG18  -  -  -        RSS3DH18  -  -  -        RSS3DJ18  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50Z17C1125  8.6  -1.3  166        S50Z17C1050  59.7  -0.2  122        S50Z17C1100  17.9  -2.4  62        S50Z17C1150  4.5  -0.7  50        S50Z17C1075  36.8  -1.0  46      Most Active Put Volume       S50Z17P1075  6.0  +0.7  197        S50Z17P1100  12.9  +1.5  116        S50Z17P1125  28.0  +2.9  88        S50Z17P1050  3.2  +0.1  79        S50Z17P1025  2.9  +1.0  25      ---     ҴѡѾµԴѹѺ 1 10 ҡҴѡѾš 55 ºѷ¹աԴ¢Ť׹ 繵ҴѡѾǷԴ10ѹѺáҡ§ҹԨ "Measuring Sustainability Disclosure 2017" www.corporateknights.com    ---     Ҥӵͺ "LIVE" ŵ ͧҧдعЫ͢š¹͡ŧع Startup SMEs www.live-mkt.com    ---    
1

Single Stock Futures

รู้จักกับ Single Stock Futures

Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว และผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด มีอัตราผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ และกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี Stock Futures เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

ลักษณะสัญญา Stock Futures

หัวข้อ

Single Stock Futures

สินค้าอ้างอิง

หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ

คลิกดูรายชื่อหุ้นอ้างอิง

ชื่อย่อ

ชื่อย่อตามหุ้นอ้างอิง

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และเดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป

ขนาดของสัญญา

1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01 บาท

ช่วงการเปลี่ยนแปลง

ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+ 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

Pre-open :

09:15 น.-09:45 น.

 

Morning session :

09:45 น.-12.30 น.

 

Pre-open:

13:45 น.-14:15 น.

 

Afternoon session:

14:15 น.-16:55 น.

การจำกัดฐานะ (Position Limit)

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด     Position Limit ในปัจจุบัน

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคา

ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้ายโดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

 
   

การซื้อขายแบบ Block Trade นั้นคือการตกลงราคากับ Broker ว่าต้องการซื้อขาย SSF ตัวไหน ซึ่งบางครั้งของในกระดานมีไม่พอกับความต้องการของนักลงทุน การซื้อขายแบบ Block Trade ก็จะเข้ามามีบทบาทช่วยนักลงทุนมากขึ้น โดยจะมีการคิดดอกเบี้ยตามเวลาถือครอง

 

เช่น ADVANC ราคาหุ้นแม่อยู่ที่ 165 บาท นักลงทุนอยากได้ Block Trade ฝั่งซื้อ ADVANCZ16 ที่ราคา 165 บาทจำนวน 20 สัญญา แต่ในกระดาน SSF มีของไม่เพียงพอ จึงสั่ง Block Trade ไปที่เจ้าหน้าที่ IC หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปหาของจากนอกกระดานให้ ถ้าคอนเฟิร์มคำสั่งเรียบร้อยนักลงทุนก็จะมีสถานะ Long Open ADVANCZ16

 

การปิดสถานะ - ถ้าเริ่มเปิดด้วย Block Trade ต้องปิดด้วย Block Trade เท่านั้น ห้ามขายเองในกระดานโดยเด็ดขาด***

โดยการปิดสัญญาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ IC เช่นเดิม เช่นเวลาผ่านมา 10 วัน ราคาหุ้นแม่ ADVANC ขึ้นไปอยู่ที่ 170 บาท นักลงทุนต้องการปิดสถานะ หลังจากแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ IC ทางเจ้าหน้าที่จะคำนวณราคาที่โดนหักดอกเบี้ยออกไปแล้ว จะได้ราคาที่ 169.6384 บาท ถ้าคอนเฟิร์มคำสั่งเรียบร้อยก็จะปิดสถานะได้เลย

 

ดอกเบี้ยที่โดนหักออกคิดอย่างไร [อัตราดอกเบี้ย 8%ต่อปี]  [คิดทศนิยม 4 ตำแหน่ง]

เอาราคาเปิดมาคิด 165*8% คูณระยะเวลาถือครอง 10 วัน 10/365 = 0.3616 เป็นส่วนที่ถูกหักออก

170-0.3616 = 169.6384 บาท

หมายเหตุ - การซื้อขายขั้นต่ำของ Block Trade จะอยู่ที่ 20 และ 100 สัญญา ขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นตัวนั้นๆ

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ IC ของท่าน

 

     ใน Single Stock Futures บางตัวนั้นไม่มีสภาพคล่องเอาซะเลย ซึ่งทำให้นักลงทุนนั้นเสียโอกาสในการทำกำไรยกตัวอย่างเช่น

 

 

สังเกตดูว่า ไม่มีสภาพคล่องและคนเล่นกันน้อยมาก เราจึงมีบริการ Block Trade แก้ไขปัญหาของนักลงทุนให้ไม่พลาดโอกาสที่จะทำกำไร

           

            Block Trade คือ วิธีการซื้อหรือขาย Single Stock Futures ที่โบรกเกอร์จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามให้กับนักลงทุน ตามที่นักลงทุนต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง แล้วจึงบันทึกรายการแบบ Put Through (การซื้อขายแบบรายใหญ่)  ซึ่งวิธีนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กับลูกค้าได้แล้ว ขนาดการซื้อหรือขายนั้นจะแตกต่างกันออกไปได้ดังนี้

            ตัว Single Stock Futures ตลาด TFEX ปัจจุบันมีทั้งหมด 93 ตัว แบ่งตามขนาดการทำ Block Trade ได้ดังนี้ 

Block Trade ที่ใช้ Margin ขั้นต่ำไม่เกิน 100,000 บาท BLAND , TPIPL , QH , TMB , CHG , SIRI , ITD , WHA , BTS, IRPC, JAS,  TRUE, BEM, AAV, GUNKUL, RATCH, VGI, CPALL, TTA, EARTH, AP, HMPRO, INTUCH, PLANB, PTTGC, S, TTW, ICHI, ROBINS, VNG, LH, STPI, EPG, SPGC, BEAUTY, CPN, KTB, TOP, CKP

 

Block Trade ที่ใช้ Margin มากกว่า 100,000 บาท BDMS, PTTEP, GLOW, TU, BA, GLOBAL, BANPU, BH, LPN, TISCO, BCH, DELTA, UNIQ, CBG, SCB, THCOM, AMATA, CK, KBANK, PSH, BBL, TTCL, CPF, BAY, ADVANC, MAJOR, SAMART, KCE, STEC, EGCO, BCP, CENTEL, TASCO, TVO, KTC, AOT, PTT, THAI, IVL, MINT, PTG, SPALI, STA, BEC, BLA, MTLS, GPSC, SCC, BJC, TCAP, SAWAD, HANA, DTAC, KKP

 

Block Trade นั้นใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนหุ้นโดยตรง และได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วยเมื่อเทียบกับต้นทุน ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะซื้อ TRUE 100,000 หุ้นที่ ราคา 6.00 บาท ต้องชำระค่าซื้อ เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท แต่ถ้านักลงทุนมา Block Trade  Single Stock Futures ของ TRUEU17 จะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำหรือ Margin แค่ 38,000 บาทเท่านั้นเอง

 

 

            ในการทำ Block Trade นั้นทางโบรกเกอร์จะคิดอัตราดอกเบี้ย 6% / ปี (สำหรับเปิด Open long) และ 7.0% / ปี (สำหรับคนที่เปิด Open Short)

 

            สิ่งที่ควรระวังสำหรับนักลงทุนที่ทำการ Block Trade

            กรณีของการเกิด Corporate Action (CA)

1.การจ่ายเงินปันผล (XD) โดยที่ขนาดของสัญญาไม่เปลี่ยน

    - ลูกค้าที่เปิดสถานะ LONG จะคืนเงินปันผลให้ 90% ในวันที่ปิดสถานะโดยรวมไปในราคาที่นักลงทุนจะปิดสถานะเลย

    - ลูกค้าที่เปิดสถานะ SHORT จะต้องปิดสถานะก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X 1 วันทำการ (T-1)

2.การ Corporate Action (CA) โดยทำให้ขนาดของสัญญาเปลี่ยนแปลง

    - ลูกค้าที่เปิดสถานะ LONG จะต้องทำการปิดสถานะก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X 1 วันทำการ (T-1)

    - ลูกค้าที่เปิดสถานะ SHORT จะต้องทำการปิดสถานะก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X 1วันทำการ (T-1)

การทำ Block Trade เป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับตลาดที่ขาดสภาพคล่องและใช้เงินลงทุนน้อยกว่าในการซื้อหุ้นจริง ซึ่งจะสามาถสร้างโอกาสให้ลูกค้าทำกำไรได้ทุกสภาวะของตลาดได้อีกด้วย

 

 

จัดทำโดย เจษฏา สุขหร่อง TFEX Specialist

 

 

     

© 2013 Ausiris Group. All Rights Reserved